Beim Margin Call handelt es sich um die Anforderung eines Brokers, zusätzliche Mittel auf das Konto einzuzahlen, wenn der Wert der Vermögenswerte des Händlers auf einen bestimmten Betrag sinkt.
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Ehrenzeit: 10-15 Minuten
Inhaltsangabe und Einleitung.
In der letzten Artikelserie der Reihe:
Und wieder Feuerwerk!
Im letzten Artikel aus dem Forschungszyklus „Träumt ChatGPT von Handelsalgorithmen?“ haben wir es geschafft, Sie (übrigens, hallo, ich bin Alex) kennenzulernen und zu analysieren:
- Kann ein neuronales Netzwerk einen guten Handelsalgorithmus schreiben?
- Wie viel Prozent der Rentabilität wird es zeigen?
- So sparen Sie mit Ihrem Verstand und Ihrem Verstand 47.000 US-Dollar
Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, ist es jetzt an der Zeit (aber kommen Sie später noch einmal vorbei):
Weiterlesen:
In diesem Artikel werden wir gemeinsam mit Ihnen versuchen, den Weg der Automatisierung der erfolgreichsten Handelsstrategien mithilfe von ChatGPT für den Kryptowährungsmarkt und das Handelspaar BTC-USDT zu beschreiten, die Ergebnisse miteinander zu vergleichen und die Rentabilität und Risiken zu bewerten für jeden Handelsalgorithmus (aber bisher nur auf historischen Daten)!
Die 4 erfolgreichsten Strategien laut ChatGPT.
Zuvor habe ich darüber gesprochen, wie ich ChatGPT bereits mit meinen Anfragen zum Thema erfolgreiche/beliebte Handelsstrategien „gequält“ habe (letztes Mal waren es 9 davon) und eine davon (Top 1 in der Beliebtheit) es sogar geschafft hat, automatisiert zu werden, und erhalten Sie dieses Ergebnis bei Backtests:
Wie Sie verstehen, habe ich beschlossen, hier nicht aufzuhören, und die restlichen Handelsstrategien wurden in die Tat umgesetzt:
- Swingtrading
- Folgen Sie dem Trend
- Scalping
Kurz darüber, was diese Strategien ChatGPT-3 sagen werden:
Interessanter Hinweis:
Mit + – der gleichen Anfrage im Stil von „Geben Sie die erfolgreichsten und beliebtesten Handelsstrategien an“ antwortet ChatGPT selbstbewusst: – Über den Erfolg bestimmter Handelsstrategien kann ich nichts sagen, es gibt viele Einführungen und Nuancen, aber hier sind die beliebtesten – Gleichzeitig ändert sich die Liste der beliebtesten Strategien von Anfrage zu Anfrage, was ist los, ich habe es noch nicht herausgefunden
Mit einer Reihe von Strategien zur Automatisierung scheint es klar zu sein. Es bleibt, die Anfragen für jede Strategie zu zerlegen und einen treuen KI-Freund zu bitten, sie in Code umzuwandeln.
ChatGPT-3 ist tot, es lebe ChatGPT-4!
ChatGPT-3, zweite Chance.
Ich habe meine Automatisierungsversuche mit ChatGPT-3 begonnen, und wenn Sie den letzten Artikel gelesen haben, wissen Sie, dass es aus irgendeinem Grund nicht so stark und aufschlussreich ist wie sein weiterentwickelter Begleiter.
Um ehrlich zu sein, wurden wieder etwa 16 Stunden für Abfragen und den Versuch aufgewendet, das relevante Ergebnis in Form von Code zu erhalten, der ausgeführt werden kann, und … wieder passierte nichts. Zu diesem Zeitpunkt habe ich entschieden, dass ChatGPT-3 als verbesserte Suchmaschine und/oder für andere Zwecke verwendet werden kann, aber mit Handelsalgorithmen kommt man nicht weit.
ChatGPT-4, unser „Bruder“.
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Hier ist alles offensichtlicher und einfacher – als dieses Modell das letzte Mal in kurzen Zeitintervallen (10-15 Minuten Anfragen) ein relevantes Ergebnis lieferte, war es dieses Mal ungefähr das Gleiche:
- Um das Rad nicht neu zu erfinden, wurde der Code mit der bereits bewährten (=funktionierenden) Handelsstrategie „Price Action – Pin Bar“ aus dem ersten Teil der Studie zugrunde gelegt
- Darüber hinaus wurden nach und nach Anfragen gestellt, den Codeblock von der alten Handelsstrategie durch die neue zu ersetzen (Swing-Trading; dem Trend folgen; Scalping).
- Die Ergebnisse wurden zur Überprüfung, Fehlerbehebung und Überarbeitung gesendet
- Es wurden 16 Stunden aufgewendet, um ein Ergebnis für eine umfassende Prüfung vorzubereiten (für alle 3 Algorithmen).
Automatisieren Sie es.
- Es stehen 4 automatisierte Handelsalgorithmen für das BTC-USDT-Paar auf der Binance-Handelsplattform zur Verfügung
Trading-Bot basierend auf der „Price Action – Pin Bar“-Strategie, Code:
Trading-Bot nach der „Swing-Trading“-Strategie, Code:
Trading-Bot nach der „Follow the Trend“-Strategie, Code:
Handelsbot nach der „Scalping“-Strategie, Code:
Und sind die Roboter bereit? Können Sie es bereits in Ihrem Depot nutzen?
Ich würde es gerne tun, aber leider nicht. Zuvor habe ich geschrieben, dass sich ChatGPT-4 im gegenwärtigen Moment seiner „Neuro-Entwicklung“ sehr gut als Werkzeug zur Optimierung der eigenen Arbeit und zur Einsparung von Entwicklungsbudgets eignet, und nicht mehr (und das reicht nicht aus).
Bevor Sie einen der oben vorgestellten Handelsalgorithmen entwickeln, müssen Sie daher Folgendes tun:
- Holen Sie sich die Codeversion von ChatGPT-4
- Nehmen Sie den Code und versuchen Sie, ihn über die Konsole auszuführen (Fehler werden angezeigt).
- Fehler beheben (selbst oder über ChatGPT-4)
- Führen Sie die beiden oben genannten Schritte aus, bis der Code funktioniert und das Ergebnis anhand der historischen Daten liefert (eine bestimmte Anzahl von Iterationen müssen Sie durchlaufen).
- die Ausgabe ist ein „Rohergebnis“ ohne Parameteroptimierung (= der Algorithmus kann noch weiter verfeinert und getestet werden)
Wie Sie wahrscheinlich erraten können, ist der vorletzte Punkt für jeden professionellen Trader und FoMo-Laien der interessanteste, da es um „Rentabilität und Risiken“ geht.
Was soll ich sagen – lasst den Kampf beginnen!
Prozentkampf!
Kategorie: „Schlechter Rat von Shang Tsung“ (der Held der Spiele und Filme aus dem Mortal Kombat-Universum)
Bevor der „Kampf beginnt“, machen wir uns mit der Einführung/den Bedingungen vertraut:
- Alle Handelsalgorithmen wurden am Spotmarkt getestet*
- Alle Handelsalgorithmen wurden für das Kryptowährungspaar BTC-USDT auf der Binance-Plattform getestet
- Handelszeitraum zum Testen aller Algorithmen: November 2022 bis Mai 2023
- Alle Handelsalgorithmen wurden anhand historischer Daten getestet, weil Sechs Monate zu warten ist nicht sehr praktisch
*Ein Spotmarkt ist ein Markt, auf dem Finanzinstrumente wie Kryptowährungen zur sofortigen Lieferung gehandelt werden. Wenn Sie Kryptowährungen auf dem Spotmarkt kaufen, tauschen Sie einen Vermögenswert, beispielsweise eine Fiat-Währung, gegen eine Kryptowährung.
Schauen wir uns die Diagramme an.
Preisentwicklung – Pin-Bar: mit einer Rendite von 23,65 % für ein halbes Jahr (das haben Sie bereits oben und weiter oben im vorherigen Artikel gesehen)
Swing Trading: mit einer Rendite von 82,5 % in einem halben Jahr (WTF!?)
Folgen Sie dem Trend: mit einer Rendite von 21,8 % für ein halbes Jahr (Denken Sie auch noch an die vorherige Grafik? :D)
Scalping: mit einer Rendite von 12,2 % für ein halbes Jahr (sehr guter Drawdown-Indikator – kein Drawdown)
Wir fassen Informationen in tabellarischer Form zusammen.
Vergleich von 4 mit ChatGPT-4 geschriebenen Handelsalgorithmen
Lassen Sie uns über Backtests sprechen.
Bevor wir Schlussfolgerungen zur Rentabilität von Algorithmen ziehen, wollen wir es herausfinden – was ist Backtesting im Wesentlichen?
Beim Backtesting wird eine Handelsstrategie anhand historischer Daten getestet, um deren potenzielle Rentabilität in der Vergangenheit zu bewerten. Dies geschieht durch die Erstellung eines Programms, das vergangene Vermögenspreise und -geschäfte auf der Grundlage einer vom Benutzer festgelegten Strategie nutzt.
Diese. Backtesting-Ergebnisse zeigen, wie sich die Strategie anhand früherer Daten entwickeln würde. Dies hilft bei der Bewertung ihrer Wirksamkeit und bei der Entscheidungsfindung darüber, ob sie in realen Märkten eingesetzt werden soll.
Aus Sicht der Algorithmenentwickler werden Backtests zu folgenden Zwecken durchgeführt:
- Bewertung/Filterung von Handelsstrategien
- allgemeiner Gesundheitscheck (Fehlersuche)
- Modellierung von Marktsituationen
- Optimierung des Handelsalgorithmus (Anpassung der Parameter)
- Erwarten Sie in der Zukunft eine hohe Leistung, wenn sich die Strategie als äußerst profitabel erweist (Hallo „Swing-Trading“ ;O)
- Versuche, Daten aus der Zukunft vorherzusagen und sie in Backtests zu verwenden (das ist definitiv nicht nötig)
- Irrelevante Datenstichprobe (ohne Krisen und andere „schwarze Schwäne“)
- Unterschätzung ihrer psychologischen Stabilität (wir führten Backtests durch; wir sahen einen hohen Drawdown, aber auch das gleiche hohe Einkommen – wir dachten, es lohnt sich, aber als wir den gleichen Drawdown bei einer echten Einlage sahen, waren wir sehr verärgert)
Alles oben Genannte kann ich wie folgt zusammenfassen:
- Man muss mit den Ergebnissen vorsichtig sein.
- Verwenden Sie nur echte historische Daten und versuchen Sie nicht, Nostradamus zu spielen
- Passen Sie die Daten nicht an das gewünschte Ergebnis an
- Trinken Sie Corvalol und Baldrian und ertragen Sie standhaft alle Strapazen Ihrer Wahl
Kehren wir zur Rentabilität von Algorithmen zurück.
Unter Berücksichtigung aller oben genannten „ABER“ können wir auf der Grundlage der Ergebnisse von Backtests von Handelsalgorithmen, die aus der Synergie einer Person und eines neuronalen Netzwerks entstanden sind, die folgenden Schlussfolgerungen ziehen:
- Top-Strategie für Rentabilität beim BTC-USDT-Paar und Halbjahreszeitraum: „Swing-Trading“ – 82,5 % halbjährlich mit 19,7 % Drawdown
- Der Mindestprozentsatz der Rentabilität (12,2 % halbjährlich), aber gleichzeitig 0 % Drawdown: „Scalping“
- Starker „Durchschnitt“ der vorgestellten Algorithmen mit guter Rendite und gleichzeitig geringer Drawdown-Rate: „Follow the trend“ – 21,8 % halbjährlich mit 1 % Drawdown
- Subjektiv stelle ich fest, dass die Handelsstrategie „Price Action – Pin Bar“ am schlechtesten abschneidet. Ich denke, das ist eine lustige Tatsache, weil. Beim letzten Mal landete ChatGPT in der Liste der beliebtesten Strategien auf Platz 1, aber in den Tests sehen Sie die Ergebnisse oben.
- Es ist auch erwähnenswert, dass ein hohes Transaktionsvolumen nicht immer gleichbedeutend mit einer hohen Rentabilität ist. Dies ist im „Scalping“-Algorithmus deutlich zu erkennen.
Und dann was?
In der nächsten Artikelserie „Träumt ChatGPT von Handelsalgorithmen?“ :
Ist es möglich, mit ChatGPT die Handelsstrategien anderer auf dem Kryptowährungsmarkt zu digitalisieren?
Zusätzliche Ankündigung.
Das Thema der Erforschung der Synergie einer Person und eines neuronalen Netzwerks im Finanzwesen hat mich so sehr fasziniert, dass es mich dazu veranlasste, die alten Aktivitäten eines früheren Startups zu überarbeiten (oder zu „schwenken“) (lesen Sie im Artikel). „Träumt ChatGPT von Handelsalgorithmen? Teil 1“).
In diesem Zusammenhang lade ich alle als Beobachter zu meinem neuen Telegram-Kanal ein, wo:
- Der Handelsalgorithmus der Brut-1-Version (man weiß nie, wann er verraten wird: D) führt Transaktionen auf einem echten Konto, auf dem Kryptowährungsmarkt, auf dem BTC-BUSD-Paar durch und signalisiert dies im Voraus (kopieren Sie Transaktionen, wenn Sie möchten).
- Wöchentlich berichtet Brut-1 über den Gewinn aus abgeschlossenen Transaktionen
- In 3 Monaten findet für alle Beobachter eine Abstimmung im Format eines Wettbewerbs statt, um die Hauptfrage zu bestimmen: „Wurde der Algorithmus, der diese drei Monate gehandelt hat, von einer Person oder von einem neuronalen Netzwerk geschrieben?“
- Alles ist kostenlos, keine kostenpflichtigen Kanäle, erfolgreiche Kontoverwaltung und Werbesalben zur Erweiterung Ihres Zeitplans
Werden Sie Beobachter:
Die Stärke eines jeden Startups liegt in den Early Adopters. Daher erhält jeder, der sich dieser „Brute Show“ anschließt und richtig rät, ein halbes Jahr lang Zugriff auf diesen Algorithmus in einem automatisierten Handelsformat.
Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir!
ps abonnieren, liken und merken – der Inhalt des Autors wird sich selbst nicht kommentieren und nicht an die Spitze gebracht; D
