In einer umfangreichen Studie, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, stellten die Forscher fest, dass chatgpt herkömmliche Methoden zur Stimmungsanalyse übertrifft, um Aktienbewegungen genau vorherzusagen.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Einbeziehung fortschrittlicher Sprachmodelle in den Investitionsentscheidungsprozess genauere Vorhersagen liefern und die Leistung quantitativer Handelsstrategien verbessern kann“, schrieben die beiden in ihrem Artikel mit dem Titel: Kann ChatGPT Aktienkursbewegungen vorhersagen? Vorhersagbarkeit und große Sprachmodelle zurückgeben.

Ihre Studie basiert auf einer Stimmungsanalyse von Schlagzeilen in einem Stichprobenzeitraum von Oktober 2021 bis Dezember 2022.

„Um unsere Analyse durchzuführen, beziehen wir zunächst tägliche Aktienrenditen für alle US-Stammaktien aus der CRSP-Datenbank und erstellen dann einen umfassenden Datensatz mit Schlagzeilen, die für diese Aktien von großen Nachrichtenmedien und Nachrichtenagenturen relevant sind“, sagten die Forscher.

„Für jede Schlagzeile verwenden wir ChatGPT, um zu beurteilen, ob sie gut, schlecht oder neutral für die Aktienkurse der Unternehmen ist.

„Wir wandeln diese Antworten in numerische Scores um und verwenden sie, um die Aktienrenditen am nächsten Handelstag vorherzusagen. Wir dokumentieren eine deutlich positive Korrelation zwischen den ChatGPT-Ergebnissen und den daraus resultierenden täglichen Aktienrenditen.“

Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse wichtige Auswirkungen auf die Beschäftigungslandschaft in der Finanzbranche haben.

„Die Ergebnisse könnten möglicherweise zu einer Änderung der Methoden für Marktprognosen und Investitionsentscheidungen führen“, sagten die beiden.

Zusätzlich zu den Auswirkungen auf die Beschäftigung könnten ihre Ergebnisse den Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern helfen, die potenziellen Vorteile und Risiken zu verstehen, die mit der zunehmenden Einführung solcher KI-Tools auf den Finanzmärkten verbunden sind, und gleichzeitig Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern zugute kommen, sagten die Forscher.

„Diese Erkenntnisse können diesen Fachleuten helfen, fundiertere Entscheidungen über die Integration von LLMs zu treffen [large language models] „In ihre Anlagestrategien integrieren, was möglicherweise zu einer besseren Leistung und einer geringeren Abhängigkeit von traditionellen, arbeitsintensiveren Analysemethoden führt“, sagten Herr Lopez-Lira und Herr Tang.

Kurz gesagt, so das Paar, „zeigt unsere Studie den Wert von ChatGPT bei der Vorhersage von Börsenrenditen“.

„Da der Bereich der KI-gesteuerten Finanzierung weiter wächst, können die aus dieser Forschung gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung genauerer, effizienterer und verantwortungsvollerer Modelle helfen, die die Leistung finanzieller Entscheidungsprozesse verbessern.“

Anfang des Jahres sagten Alvin Chia, Senior Vice President und Leiter der Innovation für digitale Assets bei Northern Trust, und Krishan Dave, Leiter für Anlagerisiko und Analysedienste bei Northern Trust, in einem gemeinsamen Artikel, dass ChatGPT und generative KI zwar neu seien Wenn sie das öffentliche Bewusstsein verbessern, haben sie die Macht, das Gesicht jeder Industrie auf dem Planeten zu verändern.

„Aber wir glauben, dass sich die Rolle der generativen KI kurzfristig auf die Unterstützung bestehender Forschung und Datenerfassung beschränken wird und nicht der primäre Entscheidungstreiber sein wird“, sagten die beiden.

„Unser derzeitiges Wissen über generative KI erlaubt es uns nicht, Fehlalarme anhand tatsächlicher Daten zu erkennen, was ein zusätzliches Risiko für Portfoliomanager darstellt. Das hindert uns jedoch nicht daran, längerfristig zu betrachten, wie generative KI die Investmentmanagementbranche prägen kann.“

Im Hinblick darauf, wie sich KI in Zukunft genau auf das Anlagemanagement auswirken könnte, sagten Herr Chia und Herr Dave, dass Echtzeit-Dashboards mit generativer KI Managern dabei helfen könnten, Trends zu erkennen.

„Neben Marktdaten könnte die generative KI esoterische Datensätze wie Stimmungsanalysen oder Schlüsselwortsuchen kombinieren, die die generative KI als am relevantesten erachtet hat“, sagten sie.

„Es könnte verborgene Trends oder „Black Swan“-Ereignisse aufdecken, die bisher ungesehen waren, und so schneller als je zuvor einen einzigartigen Überblick über den Anlagehorizont bieten.“

Letztendlich kamen die beiden zu dem Schluss, dass die tatsächliche Integration der generativen KI auch heute noch nicht vollständig umgesetzt ist.

„Eine Organisation müsste überlegen, wo sie KI gerne einführen möchte und in welchen Bereichen sie tabu ist.

„Eine klare Vision zu haben, die detailliert beschreibt, was erreicht werden muss und wie der Erfolg aussieht, könnte dazu beitragen, die Entwicklung voranzutreiben, während man sich natürlich der potenziellen Voreingenommenheit und auftretenden ethischen Probleme bewusst ist, die sich aus den Datensätzen ergeben.“

Laut einer Studie kann ChatGPT Aktienkursbewegungen vorhersagen

Forscher der University of Florida, Alejandro Lopez-Lira und Yuehua Tang, haben herausgefunden, dass ChatGPT, ein großes Sprachmodell, tatsächlich Aktienkursbewegungen vorhersagen kann.

Letzte Aktualisierung: 29. September 2023

Veröffentlicht: 02. Oktober 2023

Maja Garaca Djurdjevic

Majas journalistische Karriere umfasst weit über ein Jahrzehnt in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft und Politik. Maja ist nun eine erfahrene Redakteurin und Reporterin in allen Bereichen des Finanzdienstleistungssektors. Bevor sie zu Momentum Media kam, berichtete Maja für mehrere etablierte Nachrichtenagenturen in Südosteuropa und untersuchte wichtige Prozesse in Post-Konflikt-Gesellschaften.